Perspectiva do S&P 500
Esta página alinha dados de crescimento, taxas, trabalho, sentimento e commodities dos EUA e mostra perspectivas para uma semana e um mês à frente. A magnitude do retorno vem de um conjunto de regressão, enquanto a direção vem da classificação direta.
Curva de patrimônio se o sinal de 1W fosse negociado
Longo + curto
Opere comprado para o próximo horizonte de previsão quando a previsão de retorno for positiva e vendido quando for negativo.
O painel superior mostra curvas de patrimônio cumulativas para cada estratégia; o painel inferior mostra os retornos semanais da estratégia selecionada contra buy & hold. Ambas as curvas começam em 100.
Desempenho por estratégia
| Estratégia | Retorno cumulativo | Anualizado | Rebaixamento máximo | Taxa de acerto | Entradas ativas | Negociações |
|---|
Drivers positivos
Os indicadores que elevaram a atual previsão de retorno.
Drivers negativos
Os indicadores que empurraram para baixo a atual previsão de retorno.
Configuração do modelo
Esta é uma leitura estatística das condições macro e de mercado, não um sinal de negociação direto.
- A meta é o retorno do S&P 500 na próxima semana.
- A visualização semanal está alinhada aos fechamentos de sexta-feira e a visualização mensal aos fechamentos do final do mês. Os indicadores mensais e trimestrais são defasados para refletir o tempo de lançamento antes de entrarem no conjunto de recursos.
- Cada execução treina novamente o conjunto de regressão para tamanho de retorno e os classificadores diretos para direção usando recursos de engenharia 36 criados a partir da série de entrada 16.
- Os modelos de uma semana e de um mês usam diferentes janelas de treinamento e combinações de recursos. O modelo de um mês também coloca especialistas do regime baseados no KMeans no topo do modelo global. A magnitude do retorno combina árvore 70%, linear 20% e retorno condicionado por sinal 10%; probabilidade positiva combina o classificador de árvore 60% e o classificador linear 40%.