S&P500の先行き予測
米国の景気、金利、雇用、センチメント、商品市況をそろえ、1週間先と1か月先の両方を出しています。値予測は回帰アンサンブル、方向予測は direct classification です。
1週間先シグナルで売買した場合の損益曲線
買い+空売り
予測リターンがプラスなら次の予測期間を買い、マイナスなら同じ期間を空売りします。
上段は各戦略の累積曲線、下段は選択中の戦略と Buy & hold の週次リターンです。累積指数は100スタートです。
戦略ごとの成績比較
| 戦略 | 累積リターン | 年率 | 最大DD | 勝率 | 建玉本数 | 売買回数 |
|---|
上振れ要因
今回の予測で、リターンを押し上げた寄与です。
下振れ要因
今回の予測で、リターンを押し下げた寄与です。
モデルの前提
売買シグナルではなく、マクロと市場データをまとめて読んだときの統計的な目安です。
- 対象は S&P500 の次の1週間リターンです。
- 週次ビューは金曜終値ベース、月次ビューは月末ベースで系列をそろえ、月次・四半期データは公表ラグを見込んで遅らせて使います。
- 16系列から作った 36特徴量を使い、値予測の回帰アンサンブルと、方向だけを見る分類モデルを毎回学習し直しています。
- 1週間先と1か月先で学習窓と特徴量を分けています。1か月先は全体モデルに加えて景気・物価・金利の状態を KMeans で分けた regime expert を重ね、値予測は tree 70%、linear 20%、方向条件つき回帰 10% をブレンドし、上昇確率は tree classifier 60% と linear classifier 40% を使います。