Perspectives du S&P 500
Cette page aligne les données sur la croissance américaine, les taux, l'emploi, la confiance et les matières premières et présente les perspectives à une semaine et à un mois. L'ampleur du retour provient d'un ensemble de régression, tandis que la direction provient d'une classification directe.
Courbe des actions si le signal 1W était négocié
Longue + courte
Optez pour une position longue sur le prochain horizon de prévision lorsque la prévision de rendement est positive, et une position courte lorsqu'elle est négative.
Le panneau supérieur montre les courbes d'actions cumulées pour chaque stratégie ; le panneau inférieur affiche les rendements hebdomadaires de la stratégie sélectionnée par rapport à l'achat et à la conservation. Les deux courbes commencent à 100.
Performance par stratégie
| Stratégie | Rendement cumulatif | Annualisé | Tirage maximum | Taux de réussite | Entrées actives | Métiers |
|---|
Facteurs positifs
Les indicateurs qui ont poussé la prévision de rendement actuelle à la hausse.
Facteurs négatifs
Les indicateurs qui ont fait baisser les prévisions de rendement actuelles.
Configuration du modèle
Il s'agit d'une lecture statistique sur les conditions macroéconomiques et du marché, et non d'un signal de trading direct.
- L’objectif est le prochain rendement du S&P 500 sur une semaine.
- La vue hebdomadaire est alignée sur la clôture du vendredi et la vue mensuelle sur la clôture de fin de mois. Les indicateurs mensuels et trimestriels sont décalés pour refléter le calendrier de sortie avant d'entrer dans l'ensemble des fonctionnalités.
- Chaque exécution recycle l'ensemble de régression pour la taille de retour et les classificateurs directs pour la direction à l'aide de fonctionnalités techniques 36 construites à partir de la série d'entrées 16.
- Les modèles d'une semaine et d'un mois utilisent différentes fenêtres de formation et combinaisons de fonctionnalités. Le modèle d'un mois superpose également des experts en régime basés sur KMeans au modèle global. L'ampleur du retour mélange l'arbre 70 %, le rendement linéaire 20 % et le rendement conditionné par le signe 10 % ; la probabilité élevée mélange le classificateur arborescent 60 % et le classificateur linéaire 40 %.