Perspectivas del S&P 500
Esta página alinea los datos de crecimiento, tasas, empleo, sentimiento y materias primas de EE. UU. y muestra perspectivas tanto a una semana como a un mes. La magnitud del retorno proviene de un conjunto de regresión, mientras que la dirección proviene de una clasificación directa.
Curva de acciones si se negociara la señal de 1W
largo + corto
Vaya en largo para el próximo horizonte de pronóstico cuando el pronóstico de retorno sea positivo y en corto cuando sea negativo.
El panel superior muestra las curvas de capital acumuladas para cada estrategia; el panel inferior muestra los rendimientos semanales de la estrategia seleccionada frente a Buy & Hold. Ambas curvas comienzan en 100.
Desempeño por estrategia
| Estrategia | Rentabilidad acumulada | Anualizado | Reducción máxima | Tasa de aciertos | Entradas activas | Vientos alisios |
|---|
Impulsores positivos
Los indicadores que impulsaron al alza el pronóstico de rendimiento actual.
Factores negativos
Los indicadores que hicieron bajar el pronóstico de rendimiento actual.
Configuración del modelo
Esta es una lectura estadística sobre las condiciones macro y de mercado, no una señal comercial directa.
- El objetivo es el rendimiento del S&P 500 en la próxima semana.
- La vista semanal está alineada con los cierres de los viernes y la vista mensual con los cierres de fin de mes. Los indicadores mensuales y trimestrales están retrasados para reflejar el tiempo de lanzamiento antes de que ingresen al conjunto de funciones.
- Cada ejecución vuelve a entrenar el conjunto de regresión para el tamaño de retorno y los clasificadores directos para la dirección utilizando 36 características diseñadas creadas a partir de 16 series de entrada.
- Los modelos de una semana y un mes utilizan diferentes ventanas de capacitación y combinaciones de funciones. El modelo de un mes también coloca a los expertos del régimen basados en KMeans encima del modelo global. La magnitud del retorno combina el 70% del árbol, el 20% lineal y el 10% del retorno condicionado por signos; La probabilidad aumentada combina el clasificador de árbol al 60% y el clasificador lineal al 40%.