S&P 500 Ausblick

Auf dieser Seite werden US-Wachstums-, Zins-, Arbeits-, Stimmungs- und Rohstoffdaten zusammengeführt und sowohl die Aussichten für eine Woche als auch für einen Monat angezeigt. Die Renditegröße ergibt sich aus einem Regressionsensemble, während die Richtung aus der direkten Klassifizierung resultiert.

Bullisch Aktuelles Regime: Global Aktualisiert: 2026-04-28 19:33

Zielmonat 2026-05-01

Feature-Monat 2026-04-24

Erwartete Rückkehr +1.21%

Erwartete Band -1.23% - +3.65%

Wahrscheinlichkeit von Gewinnen 92.8%

Richtungstrefferquote 63.3%

Wahrscheinlichkeit eines Nachteils 1.1%

Abwärtsschwelle Schlimmer als -3 % in den nächsten 5 Handelstagen

Backtest-Beobachtungen 60

MAE 1.69%

RMSE 2.44%

Eigenkapitalkurve, wenn das 1W-Signal gehandelt würde

Lang + kurz Gehen Sie für den nächsten Prognosehorizont long, wenn die Renditeprognose positiv ist, und short, wenn sie negativ ist.

Kumulierte Rendite der Strategie -

Vs. kaufen und halten -

Kumulierte Rendite kaufen und halten -

Probenspanne -

Strategie: annualisierte Rendite -

Kaufen und halten Sie es auf Jahresbasis -

Maximaler Drawdown der Strategie -

Trefferquote -

Das obere Feld zeigt kumulative Eigenkapitalkurven für jede Strategie. Das untere Feld zeigt wöchentliche Renditen für die ausgewählte Strategie gegenüber Buy & Hold. Beide Kurven beginnen bei 100.

Leistung nach Strategie

Strategie	Kumulierte Rendite	Annualisiert	Maximaler Drawdown	Trefferquote	Aktive Einträge	Gewerbe

Positive Treiber

Die Indikatoren, die die aktuelle Renditeprognose nach oben getrieben haben.

World WTI Spot Price +0.21pt

S&P 500 3M volatility +0.17pt

VVIX to VIX ratio +0.14pt

World Gold +0.11pt

World Brent Spot Price +0.07pt

Nachteilige Treiber

Die Indikatoren, die die aktuelle Renditeprognose nach unten gedrückt haben.

S&P 500 12M drawdown -0.19pt

S&P 500 Index -0.07pt

10-Year Treasury Yield -0.06pt

Modellaufbau

Hierbei handelt es sich um eine statistische Messung der Makro- und Marktbedingungen, nicht um ein direktes Handelssignal.

Das Ziel ist die nächste einwöchige Rendite des S&P 500.
Die Wochenansicht ist auf Freitagsabschlüsse ausgerichtet und die Monatsansicht auf Monatsabschlüsse. Monatliche und vierteljährliche Indikatoren werden verzögert, um den Veröffentlichungszeitpunkt widerzuspiegeln, bevor sie in den Funktionsumfang aufgenommen werden.
Bei jedem Lauf werden das Regressionsensemble für die Rückgabegröße und die direkten Klassifizierer für die Richtung mithilfe von 36 konstruierten Features neu trainiert, die aus 16 Eingabereihen erstellt wurden.
Die einwöchigen und einmonatigen Modelle nutzen unterschiedliche Trainingsfenster und Funktionsmischungen. Das einmonatige Modell schichtet außerdem KMeans-basierte Regimeexperten auf das globale Modell auf. Die Rückgabegröße vermischt den Baum zu 70 %, die lineare zu 20 % und die vorzeichenbedingte Rückgabe zu 10 %. up-probability mischt den Baumklassifikator 60 % und den linearen Klassifikator 40 %.