标准普尔 500 指数展望
本页调整了美国经济增长、利率、劳动力、情绪和大宗商品数据，并显示了未来一周和一个月的前景。返回幅度来自回归集合，而方向来自直接分类。
交易 1W 信号时的净值曲线
长+短
当回报预测为正时，在下一个预测范围内做多；当回报预测为负时，做空。
顶部面板显示每个策略的累积权益曲线；下图显示了所选策略相对于买入和持有的每周回报。两条曲线均从 100 开始。
按策略划分的绩效
| 战略 | 累计回报 | 年化 | 最大回撤 | 命中率 | 活跃条目 | 交易 |
|---|
上行驱动因素
这些指标推高了当前的回报预测。
不利因素
这些指标降低了当前的回报预测。
模型设置
这是对宏观和市场状况的统计解读，而不是直接的交易信号。
- 目标是标准普尔 500 指数下一周的回报。
- 周视图与周五收盘价一致，月视图与月底收盘价一致。月度和季度指标滞后，以反映进入功能集之前的发布时间。
- 每次运行都会使用从 16 输入序列构建的 36 工程特征重新训练返回大小的回归集成和方向的直接分类器。
- 一周和一个月的模型使用不同的训练窗口和特征组合。一个月模型还在全局模型之上分层了基于 KMeans 的政权专家。返回幅度混合树 70%、线性 20% 和符号条件返回 10%；上概率混合树分类器 60% 和线性分类器 40%。