Прогноз по индексу S&P 500
На этой странице приведены данные о росте экономики США, ставках, рабочей силе, настроениях и сырьевых товарах, а также показаны прогнозы на неделю и месяц вперед. Величина возврата определяется ансамблем регрессии, а направление — прямой классификацией.
Кривая капитала, если торговался сигнал 1W
Длинный + короткий
Открывайте длинную позицию для следующего горизонта прогноза, если прогноз доходности положительный, и короткую, если он отрицательный.
Верхняя панель показывает совокупные кривые капитала для каждой стратегии; нижняя панель показывает недельную доходность выбранной стратегии против покупки и удержания. Обе кривые начинаются со 100.
Эффективность по стратегии
| Стратегия | Совокупный доход | В годовом исчислении | Максимальная просадка | Частота попаданий | Активные записи | Сделки |
|---|
Драйверы роста
Индикаторы, которые повысили текущий прогноз доходности.
Негативные факторы
Индикаторы, которые снизили текущий прогноз доходности.
Настройка модели
Это статистические данные о макроэкономических и рыночных условиях, а не прямой торговый сигнал.
- Целью является возврат индекса S&P 500 в течение следующей недели.
- Недельный обзор привязан к закрытию пятницы, а ежемесячный — к закрытию конца месяца. Ежемесячные и квартальные показатели отстают, чтобы отразить сроки выпуска до того, как они войдут в набор функций.
- При каждом запуске ансамбль регрессии переобучается для размера возвращаемого значения и прямых классификаторов для направления с использованием 36 инженерных функций, созданных на основе входных серий 16.
- В моделях на одну неделю и на один месяц используются разные окна обучения и наборы функций. Месячная модель также включает экспертов по режиму, основанных на KMeans, поверх глобальной модели. Величина доходности сочетает в себе древовидную 70 %, линейную 20 % и знакозависимую доходность 10 %; Вероятность повышения сочетает в себе древовидный классификатор 60% и линейный классификатор 40%.