Pandangan S&P 500
Halaman ini menyelaraskan data pertumbuhan, suku bunga, tenaga kerja, sentimen, dan komoditas AS serta menunjukkan perkiraan satu minggu ke depan dan satu bulan ke depan. Besaran pengembalian berasal dari ansambel regresi, sedangkan arah berasal dari klasifikasi langsung.
Kurva ekuitas jika sinyal 1W diperdagangkan
Panjang + pendek
Ambil posisi beli pada cakrawala perkiraan berikutnya ketika perkiraan imbal hasil positif, dan ambil posisi pendek ketika perkiraan negatif.
Panel atas menunjukkan kurva ekuitas kumulatif untuk setiap strategi; panel bawah menunjukkan keuntungan mingguan untuk strategi yang dipilih dibandingkan beli & tahan. Kedua kurva dimulai dari 100.
Kinerja berdasarkan strategi
| Strategi | Pengembalian kumulatif | Disetahunkan | Penarikan maksimal | Tingkat hit | Entri aktif | Perdagangan |
|---|
Pengemudi terbalik
Indikator-indikator yang mendorong perkiraan imbal hasil saat ini lebih tinggi.
Penggerak sisi negatifnya
Indikator-indikator yang mendorong perkiraan return saat ini menjadi lebih rendah.
Pengaturan model
Ini adalah pembacaan statistik mengenai kondisi makro dan pasar, bukan sinyal perdagangan langsung.
- Targetnya adalah pengembalian S&P 500 satu minggu ke depan.
- Tampilan mingguan disesuaikan dengan penutupan hari Jumat dan tampilan bulanan disesuaikan dengan penutupan akhir bulan. Indikator bulanan dan triwulanan diberi jeda untuk mencerminkan waktu rilis sebelum memasuki rangkaian fitur.
- Setiap proses melatih ulang ansambel regresi untuk ukuran kembalian dan pengklasifikasi langsung untuk arah menggunakan fitur rekayasa 36 yang dibuat dari rangkaian masukan 16.
- Model satu minggu dan satu bulan menggunakan jendela pelatihan dan campuran fitur yang berbeda. Model satu bulan ini juga menempatkan pakar rezim berbasis KMeans di atas model global. Besaran pengembalian memadukan pohon 70%, linier 20%, dan pengembalian bersyarat tanda 10%; probabilitas naik memadukan pengklasifikasi pohon 60% dan pengklasifikasi linier 40%.