एस एंड पी 500 आउटलुक
यह पृष्ठ अमेरिकी विकास, दरों, श्रम, भावना और कमोडिटी डेटा को संरेखित करता है और एक सप्ताह आगे और एक महीने आगे दोनों दृष्टिकोण दिखाता है। वापसी का परिमाण एक प्रतिगमन समूह से आता है, जबकि दिशा प्रत्यक्ष वर्गीकरण से आती है।
यदि 1W सिग्नल का कारोबार किया गया तो इक्विटी वक्र
लंबा + छोटा
जब रिटर्न पूर्वानुमान सकारात्मक हो तो अगले पूर्वानुमान क्षितिज के लिए लंबे समय तक जाएं, और जब यह नकारात्मक हो तो कम समय के लिए जाएं।
शीर्ष पैनल प्रत्येक रणनीति के लिए संचयी इक्विटी वक्र दिखाता है; निचला पैनल खरीद और होल्ड के विरुद्ध चयनित रणनीति के लिए साप्ताहिक रिटर्न दिखाता है। दोनों वक्र 100 से शुरू होते हैं।
रणनीति द्वारा प्रदर्शन
| रणनीति | संचयी वापसी | वार्षिक | अधिकतम गिरावट | हिट दर | सक्रिय प्रविष्टियाँ | ट्रेडों |
|---|
उलटे ड्राइवर
जिन संकेतकों ने मौजूदा रिटर्न का पूर्वानुमान बढ़ाया है, वे उच्चतर हैं।
नकारात्मक पक्ष चालक
जिन संकेतकों ने वर्तमान रिटर्न पूर्वानुमान को कम कर दिया है।
मॉडल सेटअप
यह मैक्रो और बाज़ार की स्थितियों पर एक सांख्यिकीय अध्ययन है, प्रत्यक्ष व्यापारिक संकेत नहीं।
- लक्ष्य अगले एक सप्ताह का S&P 500 रिटर्न है।
- साप्ताहिक दृश्य शुक्रवार को बंद होने के अनुरूप है और मासिक दृश्य महीने के अंत में बंद होने के अनुरूप है। फीचर सेट में प्रवेश करने से पहले मासिक और त्रैमासिक संकेतक रिलीज़ समय को दर्शाने में पिछड़ जाते हैं।
- प्रत्येक रन 16 इनपुट श्रृंखला से निर्मित 36 इंजीनियर सुविधाओं का उपयोग करके रिटर्न आकार के लिए प्रतिगमन संयोजन और दिशा के लिए प्रत्यक्ष क्लासिफायर को पुनः प्रशिक्षित करता है।
- एक सप्ताह और एक महीने के मॉडल विभिन्न प्रशिक्षण विंडो और फीचर मिश्रण का उपयोग करते हैं। एक महीने का मॉडल वैश्विक मॉडल के शीर्ष पर KMeans-आधारित शासन विशेषज्ञों को भी शामिल करता है। रिटर्न परिमाण में ट्री 70%, रैखिक 20% और साइन-कंडीशंड रिटर्न 10% शामिल है; अप-प्रोबेबिलिटी ट्री क्लासिफायर को 60% और लीनियर क्लासिफायर को 40% मिश्रित करती है।